Le ratio gain / perte : c’est quoi ?
Le ratio gain / perte, également appelé ratio win / loss, est le rapport entre le nombre total de transactions gagnantes et le nombre de transactions perdantes en trading.
Il ne tient pas compte du montant gagné ou perdu, mais simplement du fait qu’il s’agisse de transactions gagnantes ou perdantes. C’est un outil de gestion des risques qui permet aux traders d’évaluer leurs gains et pertes au quotidien.
Ce ratio est souvent associé au taux de réussite en trading qui est le rapport entre le nombre de trades gagnants par rapport au nombre total de transactions.
Comment calculer le ratio gain / perte ?
Le ratio gains / pertes peut être calculé très simplement par la formule suivante : trades gagnants – trades perdants.
Quelle est l’utilité du ratio gain / perte ?
Le ratio gains / pertes est utilisé principalement par les day traders pour évaluer leurs gains et leurs pertes quotidiens. Il est utilisé avec le ratio de réussite, c’est-à-dire le nombre de transactions gagnées sur le total des transactions, pour déterminer la probabilité de réussite d’un trader.
Un ratio gains/pertes supérieur à 1 est généralement positif, cela signifie que vous gagnez davantage de trades que vous n’en perdez.
Le ratio gains/pertes est aussi utilisé pour calculer le ratio risk / reward, c’est-à-dire le potentiel de bénéfice sur une transaction par rapport à son risque de perte.
Les deux ratios cumulés permettent d’affiner les probabilités de réussite d’un trade. Par exemple, si le trader possède un excellent ratio gain / perte mais qu’il a un ratio risk / reward très élevé, cela ne veut pas dire qu’il va réussir et gagner de l’argent. Et inversement.
Exemple de ratio gain / perte
Prenons un exemple assez concret pour illustrer ce ratio gains / pertes, que vous ne visualisez peut-être pas.
Imaginons que vous avez fait 50 transactions boursières sur la journée (en mode trading). 20 trades sont gagnants, et 30 trades sont perdants. Votre ratio gains / pertes peut être calculé ainsi : 20/30 = 0,66.
Si l’on met ce chiffre en pourcentage, cela signifie que vous perdez 66% du temps.
Le taux de réussite en trading sera calculé en prenant en compte le nombre de transactions gagnants sur le nombre de transactions totales, soit 20/50 = 0,40. Cela signifie que votre probabilité de réussir un trade est de 40%.
Les limites du ratio gain / perte
Bien que le ratio gains / pertes soit utilisé pour évaluer les gains et les pertes, mais aussi la probabilité de réussite future des traders en bourse, il possède des limites car il ne tient pas compte de l’argent gagné ou perdu dans chaque transaction.
Par exemple, un trader peut avoir seulement 20% de trades perdants car il possède un excellent ratio gains / pertes, mais si ses pertes représentent la majeure partie de son capital par rapport à ses trades gagnants, il aura une stratégie de trading perdante.
C’est comme si vous gagniez 80% de vos trades, mais chacun de vos trades gagnants vous fait gagner seulement 20€. Alors que vous n’avez seulement 20% de trades perdants, mais chacun d’entre eux représente 1 500€.
D’où l’intérêt d’utiliser d’autres indicateurs de gestion des risques avec de mettre en perspective chaque indicateur.
En résumé : ce qu’est le ratio gain / perte
Le ratio gain / perte permet aux traders de connaître leur pourcentage de positions gagnantes en trading. Cela leur permet de connaître leurs gains et leurs pertes, généralement sur une séance boursière (quotidienne).
Ce ratio est utile à connaître mais il n’a pas d’utilité s’il n’est pas couplé à d’autres indicateurs comme le ratio risk / reward. C’est pour cela qu’il est nécessaire de prendre ce ratio avec du recul.
⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.
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